世界经济研究

2021, No.333(11) 64-76+136

[打印本页] [关闭]
本期目录(Current Issue) | 过刊浏览(Past Issue) | 高级检索(Advanced Search)

全球流动性动态与新兴市场国家银行风险承担
Global Liquidity Dynamics and Bank Risk-taking in Emerging Market Countries

徐蕾;

摘要(Abstract):

文章使用2001~2016年72国的非平衡跨国面板数据,考察全球流动性动态对新兴市场国家银行风险承担的溢出作用。结论表明,无论由常规还是非常规货币政策所驱动,全球流动性扩张均会显著提高新兴市场国家银行的风险承担水平。进一步异质性研究发现,各国银行部门受冲击的程度与一系列制度因素相关,新兴市场国家制度质量越低、金融开放程度越高、汇率制度弹性越低,银行部门对外部环境变化的反应越强烈。调节效应的分析显示,新兴市场国家银行业内部市场竞争程度越低,全球流动性扩张对银行风险承担的促进作用越强。

关键词(KeyWords): 全球流动性;新兴市场国家;银行风险承担;溢出效应

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 徐蕾;

Email:

DOI: 10.13516/j.cnki.wes.2021.11.005

参考文献(References):

扩展功能
本文信息
服务与反馈
本文关键词相关文章
本文作者相关文章
中国知网
分享